跨期套利是什么，跨期套利的主要因素是什么？

　　很多期货开户的交易者在期货市场是使用套利来博取利润的，跨期套利是最常见的一种套利方式，那么什么是跨期套利呢，跨期套利的主要因素又是什么，今天来给大家普及一下。

　　一、跨期套利是什么？

　　1、所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。

　　2、跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread两种形式。

　　3、比如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。

　　二、跨期套利的主要因素是什么？

　　1、近期月份合约波动一般要比远期活跃。

　　2、空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。

　　3、库存是隔月价差的决定因素。

　　4、合理价差是价差理性回归的重要因素。

　　以上就是对期货市场中关于跨期套利知识一些普及，希望对想期货开户的投资者有所帮助。