什么是期权Vega值，谈谈对它的认识？

　　期货开户后，有许多选择期权投资的交易者，他们会看到很多有关于期权Vega值的信息，今天就来给大家普及一下关于期权Vega值的相关知识。

　　一、什么是期权Vega值？

　　1、Vega值是期权价格关于标的资产价格波动率的敏感程度。从数学上来说，vega是期权价格关于标的资产价格波动率的一阶偏导数。

　　2、Vega值是期权对标的资产价格波动率变动的敏感度，它反映当波动率变化一个单位时（通常用1%来衡量），期权价格理论上的变化，Vega值永远都是正数，值越大，投资者面对波动率变化的风险便越大。

　　3、期权波幅每1%的改变会造成其价若干的变动，也称Vega值。

　　二、对Vega值的认识？

　　1、它可以衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度，是用来衡量期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。

　　2、影响权证价格的主要因素，包括相关资产的价格、引伸波幅、权证的剩余年期、市场利率及相关资产的预期派息率等。条款不同的权证，其理论价格对上述五大因素变动的敏感程度亦各有不同，而Greeks值[如对冲值(Delta)、Vega值等]便是用来量度权证理论价格对上述各因素敏感度的工具。

　　3、Vega值并非常数，一般而言，到价证的Vega值最高，若以权证价格的百分比计，则Vega值占深入价外证的比重最高。

　　以上就是对期货市场中关于期权Vega值相关知识总结，希望对想期货开户的投资者有所帮助。