期货开户一站式服务!

什么是期权theta值,它的影响因素有哪些?

发布日期:2021-12-21  浏览量:

  期货开户后,选择期权交易的朋友们会看到有关于期权theta值的介绍,今天就来给大家普及一下关于期权theta值的相关知识。

  一、什么是期权theta值?

  1、theta(θ)是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。

  2、theta的数值通常为负值,其绝对值会随时间消逝而变大,也就是说愈接近到期日,权证的时间价值消失的速度会愈快,后到期时权证的时间价值应等于0。

  3、theta值的计算公式为:公式为:Theta=期权价格的变化/流逝时间的长短变化(passage of time)。(此处时间不是指距离到期日的时间长短) 一般用负来表示,以提醒期权持有者,时间是敌人。

期权theta值

  二、影响theta值的影响因素?

  1、theta值的大小不仅取决于期权的剩余期限的长短,

  2、theta值还取决于标的物价格与协定价格的关系。

  在其他情况一定时,时间价值在期权处于平价时大;而当期权处于实值或虚值时其theta的变化比较复杂。

  3、在其他条件一定时,theta值的大小还与标的物价格的波动性有关,一般地说,波动性越小,theta的绝对值也越小;反之亦然。

  以上就是对期货市场中关于期权theta值相关知识总结,希望对想期货开户的投资者有所帮助。

免费预约期货开户

姓名: *
手机: *
 
上一篇:什么是夏普比率,夏普比率适用性注意事项?
下一篇:什么是期货龙虎榜,期货龙虎榜的意义?