12月2日套利交易记录

一、持仓情况：

当前持仓：

当前共持有空豆油1209-多豆油1205，以及空豆粕1205-多玉米1205两种套利组合，共20对，资金占用约35%；

豆油1205-豆油1209开仓均价差55，当日收盘价差68，持仓收益率约-0.15%（相对全部资金）；

豆粕1205-玉米1205开仓价差631，当日收盘价差632，持仓收益约为0。

二、当日价差变动：

豆粕-玉米：

豆粕-玉米价差当日小幅回落，最终收于632点，距上个交易日下跌8点。

豆油1205-豆油1209

当日价差小幅走弱，距上个交易日比下降14点，最终收于-68点。

三、后市操作：

总体来说，前期提示的跨品种组合大都仍然处于价差扩大的走势中，仅豆粕玉米出现小幅回调，建议投资者谨慎操作，以观望为主。

豆粕-玉米：买豆粕，空玉米，1205合约，观望为主，价差出现小幅回归，但不建议投资者在这个位置盲目追进场，耐心等待机会，或以10%以下仓位逢低建仓。将持仓成本控制在600-605点一带。

豆油1205-1209：多豆油1205，空豆油1209，投资者可以逢低以10%仓位建仓尝试，将持仓价差控制在65点以上最佳。