套利日报7.8

天然橡胶套利日报

RU1009和RU1101的价差继续缩小至95元/吨，较前一交易日210元/吨缩小115元/吨，价差加速回归。

下表是根据历史数据计算出的收益预期表

橡胶价差持续加速缩小，预期价差临近。前期投资者手中的套利头寸基本有了近千点的盈利，可以在此位置继续持有，等待价差进一步缩小。鉴于价差仍处在异常区间内，前期无套利头寸的投资者也可在此位置进场，但止损点位需要继续提升保证收益风险水平的合理。针对现在的点位，新进场投资者的止损点位在200元/吨，收益风险比为3.78:1。

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