套利日报7.22

天然橡胶套利日报

RU1009和RU1101的价差缩小至400元/吨，较上一交易日的330元/吨缩小了70元/吨，价差仍处在震荡反复中。

下表是根据历史数据计算出的收益预期表

在此位置，橡胶价格出现回归过程中的反复波动，而且近期波动加剧。长期回归套利单建议继续持有。短线方面，应该把握日内的宽幅震荡机会，在200-400区间内进行套利交易。

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