套利日报7.23

天然橡胶套利日报

RU1009和RU1101的价差扩大至460元/吨，较上一交易日的400元/吨继续扩大60元/吨，价差仍处在震荡反复中。

下表是根据历史数据计算出的收益预期表

在此位置，橡胶价格出现回归过程中的反复波动，而且近期波动加剧。长线套利机会逐渐显现，在此位置可以加仓套利长单，短线继续保持在以300点为平衡点进行日内套利。

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