股指期货主力合约期现套利描述性统计分析（二）

　　对于IF1008合约，第一周基差90%概率在-10.6—13.87之间波动，80%概率在-8.9—11.5点，出现次数最多的是在11.89点左右，基差较均匀地分布在众数两边；第二周基差90%概率在-18.8—16点之间波动，80%概率在-17—12点，众数有-12.5和2.7两个，基差在众数两边的分布情况接近正态分布；第三周基差90%概率在-5.23—23.56之间波动，80%概率在-3—21点，众数是-2.24和13.73两个，基差较均匀地分布在两众数两边；第四周基差90%概率在-7.6—14之间波动，80%概率在-5—12点，众数是-0.55点左右，基差较均匀地分布在众数两边；第五周基差90%概率在-3—15之间波动，80%概率在-0.95—13.5点，众数是-0.55点左右，基差较均匀地分布在众数两边。
　　对于IF1005和IF1008合约，上市初期，偏度为正，随着合约到期，偏度为负值，且绝对值有变大趋势，在频率分布图显示为右偏态和左偏态。这说明上市初期正向套利机会多，随着合约到期，反向套利机会增多。
　　IF1006和IF1007的基差分钟数据频率统计表
　　　
　　对于有4个交易周的这两个合约，当月合约上市后，第一周基差90%概率在9—41.5之间波动，80%概率在11.5—38点，出现次数最多的是18.9点左右，基差较均匀地分布在众数两边；第二周基差90%概率在8.14—32.8点之间波动，80%概率在9.7—28点，众数是17.44左右，基差较均匀地分布在众数两边；第三周基差90%概率在-7.08—18.6之间波动，80%概率在-5—16.9点，众数是8.4，基差较密集地分布在两个众数两边；第四周基差90%概率在-11.9—11.36之间波动，80%概率在-9.6—8.8点，众数是2.37点附近，基差较均匀地分布在众数两边。
　　对于4个交易周的主力合约，上市初期，偏度为正，随着合约到期，偏度为负值，且绝对值有变大趋势，在频率分布图显示为右偏态和左偏态。这说明上市初期正向套利机会多，随着合约到期，反向套利机会增多。
　　子样本1频率分布图                 子样本2频率分布图
　　　　
　　
　　子样本3频率分布图                    子样本4频率分布图
　　
　
　　子样本5频率分布图                   子样本6频率分布图